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Date	2012/04/18 17:54:15
Name	Blue_Sky
Subject	금융 전문가님들 도와주세요!!
https://pgr21.net/bug/132345 삭게로! 안녕하세요 제가 이번에 금융자격증 공부를 하는데 의문점이 생겨서 질문드려요 만약 자산 a,b를 합쳐서 포트폴리오를 구성할때 어떤 문제는 VAR(a)와 VAR(b)를 각각 구해서 합하고 분산효과를 빼는 방식으로 구하기도 하고 다른 문제는 포트폴리오 자체의 표준편차를 구해서 애초에 VAR(P)를 구하기도 하는데 이 두가지 방식의 차이는 무엇인가요? 어느때 어떤 방식을 써야하는지 잘 모르겠어요ㅠㅠ

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김회계

해시 아이콘

12/04/18 18:42

음.. 내용을 보니 VaR을 묻는것 같네요~
일단 언급하신 두가지 방법은 차이가 없습니다.
VaR을 평균VaR을 사용하는 경우에는 표준편차에 z값과 해당 자산의 가치 만큼을 곱한 것이므로
포트폴리오의 표준편차를 구해서 VaR(P)를 구하는 것과 VaR(A)와 VaR(B)를 통해 바로 VaR(P)를 계산하는 것의 차이가 없습니다.

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